【資産ポートフォリオ】豪ドル円投資のリスクを分散するなら南アフリカランドユーロ!

豪ドル
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【豪ドル円】に対して分散投資するなら「南アフリカランドユーロ」だ!

こんにちは!豪ドル一筋6年のねくです(@nekutaru)

今回は豪ドルとその他の高金利通貨の相関係数10年分計算しました。
相関係数とはどれだけ似たような動きをするか?という指標です。

豪ドル円に対する資産ポートフォリオを考えよう、というお話です。

相関係数を見ると分散投資の効果がわかります。

結論は
豪ドル円に対して南アフリカランドユーロ分散投資するとリスクが下がる
です。

詳細は本文をご覧下さい(*^^*)

前回の検証では「南アフリカランド円、メキシコペソ円、トルコリラ円」
を調査しましたがイマイチな結果でした(@_@)

今回は「南アフリカランドユーロ、メキシコペソドル」
の調査をしており、まずまずの結果が出ましたのでご覧下さい(*^^*)

動画や音声で視聴したい方はこちらをご覧下さい。

【資産ポートフォリオ】豪ドル円投資のリスクを分散するなら南アフリカランドユーロ!

▼前回の調査結果はこちら▼

【豪ドルと他通貨の相関係数を10年分計算】分散投資って効果あるの?
「豪ドル/円を軸に分散投資するなら南アフリカランド/円が1番マシ」 だが、南アフリカランドでも分散投資の効果は薄い

▼豪ドルと南アフリカランドユーロを買うならヒロセ通商がオススメです(*^^*)♪▼
私が6年間愛用している「ヒロセ通商」の公式ページはこちらから!

豪ドル円と南アフリカランドユーロを買うとなぜリスクが下がるの?

「豪ドル円と南アフリカランドユーロを買うとなぜリスクが下がるの?」

それは「2つの通貨が異なる動きをすることで利益と損失が総裁されるから」です(*^^*)

こちらのグラフをご覧下さい。
豪ドル円と南アフリカランドユーロ(見やすさのためレート100倍しています)の2008年から2018年のグラフです

2013年を堺に

・それ以前はランド高↑、豪ドル安↓
・それ以後はランド安↓、豪ドル高↑

になっています。

要するに為替リスクを抑えることが出来るんです(*^^*)
そしてスワップポイントだけ貰うと(笑)

つまり「豪ドル円と南アフリカランドユーロを買うとリスクが下がると言えます。

【豪ドル円投資に対する資産ポートフォリオ】相関係数で最適な組み合わせを見つける!

豪ドル円と南アフリカランドユーロ良い組み合わせだとわかりましたね。

この組み合わせは相関係数を計算して見つけています。
相関係数とはどれだけ似たような動きをするか?という指標です。

今回は豪ドル以外の高金利通貨4種類(NZドル/円、南アフリカランド/円、メキシコペソ/円、トルコリラ円)
に加えて、南アフリカランドユーロとメキシコペソドルの合計6通貨の相関係数を計算しました。

その計算結果はこちらです。(調査期間は2008/7/1から2018/8/10の10年間です)

一番上の行豪ドルと他通貨との相関係数になります。

相関係数の見方は以下の通りです。

・1に近いと、近い動きをする
-1に近いと、逆の動きをする
・0だと無関係の動きをする

今回は分散投資をしてリスクを下げたいので、-1に近い通貨が理想です。
1に近いと分散投資の意味がないです。

表を見ると、NZドル0.83と非常に1に近いです。
つまり豪ドルとNZドルほぼ同じ動きをするので、分散投資の意味がない通貨と言えます。

一方、ランドユーロ-0.20なので豪ドルとやや反対の動きをすると言えます。
この通貨の中では1番も分散投資の効果がでる通貨です。

メキシコペソドルの相関係数は0.13で、南アフリカランド円の0.10よりも相関係数が大きいので
選択する理由はないです。

今回の結論は
豪ドルに対して分散投資するなら南アフリカランド/ユーロが1番良い
ということです(*^^*)

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通貨別スワップポイントのランキングから目ぼしい通貨を見つける!

そもそも、南アフリカランド/ユーロやメキシコペソ/ドルどこで見つけてきたのかお話します。

それは「通貨別スワップポイントランキング」です。

分散投資するにあたり、分散先のスワップポイントが少ないと困るので
通貨別のスワップポイントのランキングを作りそこから目ぼしい通貨を選びました♪

通貨別スワップポイントのランキングはこちら(8/10時点のヒロセ通商のスワップポイントが基準)

はい、ダントツの1位は今話題のトルコリラ円の21.62%です!
8/10、8/13に大暴落した通貨です(@_@)
本日8/14はかなり戻してきています。

ですが、この異常なまでのスワップポイントを見ると、今後も落ちる可能性が高い通貨です。

今回はトルコリラ自体が危険なので対象外とします。

2位、3位、5位、6位前回比較しているので除外。
というかスワップポイント高いのは、大抵円絡みの通貨なんですね。
さすが政策金利が-0.1%なだけはあります(笑)

4位、8位はトルコリラ系なので除外。
10位の米ドルはすぐに金利上下するので除外。

結局残ったのは

・7位の南アフリカランド/ユーロ
・9位のメキシコペソ/ドル

でした。
どちらも2%超えているので及第点と言えます(*^^*)

この2通貨と豪ドルの相関係数を計算した結果、

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実際に10年分の為替レートの相関をチャートで見てみよう!

相関係数という数字だけではピンとこない方もいると思うので、
実際に為替レートのチャートを見ていきましょう♪

今回は3つのチャートを見ていきます。

①前回の調査で1番マシだった南アフリカランド円と豪ドル円のチャート
②今回候補に上がったメキシコペソドルと豪ドル円のチャート
③今回イチオシの南アフリカランドユーロと豪ドルのチャート(さっきと同じ画像です)
それぞれ見ていきましょう(*^^*)

①前回の調査で1番マシだった南アフリカランド円と豪ドル円のチャート

前回の調査で1番マシだった南アフリカランド円と豪ドル円の10年間のチャートです(相関係数0.10)
(見やすさのために南アフリカランドは値を10倍にしてます)

2008年から2012年(左側の四角)は価格が離れていますが、やや似た動きになっています。
2013年以降(右側の四角)はほぼ同じ動きになっています。

チャートをみても、南アフリカランド円と豪ドル円での分散投資はあまり意味がないと言えます。

▼前回の調査結果はこちら▼

【豪ドルと他通貨の相関係数を10年分計算】分散投資って効果あるの?
「豪ドル/円を軸に分散投資するなら南アフリカランド/円が1番マシ」 だが、南アフリカランドでも分散投資の効果は薄い

②今回候補に上がったメキシコペソドルと豪ドル円のチャート

今回、候補に上がったメキシコペソドルと豪ドル円の10年分のチャートです。(相関係数0.13)
(見やすさのためにメキシコペソドルは値を100倍にしてます)

2008年から2012年(左側の四角)はほぼ似た動きになっています。
2013年以降(右側の四角)は豪ドルはそのままですが、メキシコペソドルは下がっていて、
動きに相関性がないです。

チャートをみても、メキシコペソドルと豪ドル円での分散投資はあまり意味がないと言えます。

③今回イチオシの南アフリカランドユーロと豪ドル円のチャート

南アフリカランドユーロと豪ドル円のチャートの10年間のチャートです。(相関係数-0.20)
(見やすさのために南アフリカランドユーロは値を100倍にしてます)

・2013年以前はランド高↑、豪ドル安↓
・2013年以後はランド安↓、豪ドル高↑

になっています。

つまり逆相関(片方が上がると片方が下がる)状態です。
為替リスクを下げるには、南アフリカランドユーロと豪ドルのような逆相関ペアがオススメです(*^^*)

【まとめ】10年分の為替レートの相関をチャートで見た結果

まとめます。

南アフリカランド円と豪ドル円のチャートは相関関係は微妙
メキシコペソドルと豪ドル円のチャートは相関関係は微妙
南アフリカランドユーロと豪ドル円のチャートはやや逆相関(オススメ)
つまり、豪ドル円に対して分散投資するなら南アフリカランドユーロがオススメです。

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実はNZドルと南アフリカランドユーロの組み合わせが優秀

ここまで豪ドル円に対する分散投資のお話でしたが、
実はNZドルと南アフリカランドユーロが見事に分散投資できることがわかっています。
相関係数は-0.63です
NZドルは、豪ドルと同様に安定している通貨なので、こちらのペアを買うのもアリだと思います。

相関係数の表(さっきと同じ表です)

この表の中で1番相関係数が小さいのがNZドルと南アフリカランドユーロ(相関係数-0.63)の組み合わせです。

南アフリカランドユーロとNZドル円のチャートの10年間のチャートです。
(見やすさのために南アフリカランドユーロは値を100倍にしてます)

見事に逆相関(一方が上がると一方が下がる)の関係になっていますね。

・2013年以前はランド高↑、NZドル安↓
・2013年以後はランド安↓、NZドル高↑

になっています。

南アフリカランドユーロと豪ドルよりも
南アフリカランドユーロとNZドルの組み合わせ方が
よりリスクを押さえた投資が可能です。

高金利通貨による分散投資に興味がある方は、ご検討下さい(*^^*)

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【まとめ】豪ドル円投資の資産ポートフォリオを考える

今回は豪ドルとその他の高金利通貨の相関係数10年分計算しました。

結論は
「豪ドル円に対して南アフリカランドユーロ分散投資するとリスクが下がる
です。

高金利通貨による分散投資に興味がある方は、ご検討下さい(*^^*)

▼ランドに投資する場合は、南アフリカの経済も見て下さい▼

【南アフリカ経済まとめと見通し】政策金利や為替レート等をチャート化
南アフリカランドは常時金利が高く、現在6.5%で高金利通貨として魅力です!「でも、南アフリカって投資して大丈夫なの?」とお悩みのあなたのために記事にしました【詳細は本文をご覧下さい!】

なお、南アフリカランドユーロが取引可能なFX会社
ヒロセ通商の他は外資系の2社(サクソバンク、OANDA)しかないので
この中なら、ヒロセ通商がオススメです。

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ではではー 良き投資ライフを(*^^*)

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