【豪ドルと他通貨の相関係数を10年分計算】分散投資って効果あるの?

豪ドル

こんにちは!投資歴15年のねくです(@nekutaru)

 

今回は豪ドルとその他の高金利通貨の相関係数を10年分計算します。

 

相関係数とはどれだけ似たような動きをするか?という指標です。

 

相関係数を見ると分散投資の効果がわかります。

 

結論は

豪ドル/円を軸に円クロスで分散投資するなら南アフリカランド/円が1番マシ

です。

 

詳細は本文をご覧下さい。

 

正直、円クロス(豪ドル/円や南アフリカランド/円などの○○/円系)だと分散投資の意味が薄かったです。

 

円クロスは円に影響されることが多いせいですね。。。

 

動画や音声で視聴したい方はこちらをご覧下さい。

 

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分散投資するなら南アフリカランド/円が1番マシ

豪ドルを軸に分散投資するなら南アフリカランド/円が1番マシです。

 

今回は豪ドル以外の高金利通貨4種類(NZドル/円、南アフリカランド/円、メキシコペソ/円、トルコリラ円)

と、豪ドルとの相関係数を調べました。

 

調査結果はこちらです。(調査期間は2008/7/1から2018/8/10の10年間です)

 

一番上の薄いオレンジの行豪ドルと他通貨との相関係数になります。

 

相関係数の見方は以下の通りです。

・1に近いと、近い動きをする
・-1に近いと、逆の動きをする
・0だと無関係の動きをする

 

今回は分散投資をしてリスクを下げたいので、-1に近い通貨が理想です。

1に近いと分散投資の意味がないです。

 

表を見ると、NZドルは0.83と非常に1に近いです。

つまり豪ドルとNZドルほぼ同じ動きをするので、分散投資の意味がない通貨と言えます。

 

メキシコペソは0.53なのでそこそこ同じ動きをします。

こちらも分散投資の効果は薄いです。

 

一方、南アフリカランドとトルコリラは0に近いのでほぼ無関係な動きをします。

こちらも分散投資の意味はあまりないですが、他の通貨よりはマシといった感じです(@_@)

 

つまりどうしても分散投資したいなら「南アフリカランド」「トルコリラ」に投資すべきです。

 

しかし、トルコリラはそもそも長期のスワップポイント投資の対象として適さないため、
実質「南アフリカランド」しかありません。

 

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とはいえ、今回の調査は○○/円の高金利通貨に絞っていたので

次回の調査ではもっと幅広い通貨ペアを対象に相関係数を調べて行こうと思います。

 

今回の結論は

豪ドルに対して、円クロスで分散投資するなら南アフリカランド/円が1番マシ

です。

 

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実際に10年分の為替レートをチャートで見る!

相関係数という数字だけではピンとこない方もいると思うので、

実際に為替レートのチャートを見ていきましょう。

 

2008年から2018年の高金利通貨の主要5通貨の為替レートをチャートにしました。

(見やすさのために南アフリカランドとメキシコペソは10倍にした値にしています)

 

 

ぱっと見て違う動きをしているのが、

・2009年から2011年の南アフリカランド
・2010年以降のトルコリラ
です。

 

逆に、豪ドル、NZドル(相関係数0.83)、メキシコペソ(相関係数0.53)は比較的似た動きをしています!

相関係数とチャートの見た感じはほぼ一致していますね。

 

次は相関係数が大きい豪ドルとNZドルとメキシコペソを並べてみます。

 

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豪ドルとNZドル メキシコペソは相関係数が大きい

 

相関係数が大きい豪ドルとNZドル(相関係数0.83)とメキシコペソ(相関係数0.53)を並べてみました。

 

もう正直ほとんど一緒ですね。

この3つの通貨に投資してもほとんど分散投資の効果はないと思われます。

 

そうであれば自分が信じた通貨に特化するのも一つの戦略だと考えています。

 

私は豪ドルに超絶特化しています。

総資産の7割は豪ドルに入れているので。

 

次は相関係数が小さい豪ドルと南アフリカランドとトルコリラを並べてみます。

 

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豪ドルと南アフリカランド トルコリラは相関係数が小さい

 

相関係数が小さい豪ドルと南アフリカランド(相関係数0.10)とトルコリラ(相関係数0.00)を並べてみました。

 

 

特に2009年から2012年には、3通貨とも動きがバラバラです。

 

一方で2012年以降は豪ドルと南アフリカランドは似た動きをしており、

トルコリラだけひたすら落ちていっています。

 

このチャートを見てもわかるとおり、

南アフリカランドもトルコリラもあまり分散投資の意味がなさそうです。

 

どうしても分散するなら南アフリカランドかな、という程度です。

 

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おわりに

今回は豪ドルとその他の高金利通貨の相関係数を10年分計算しました。

相関係数とはどれだけ似たような動きをするか?という指標です。

 

相関係数を見ると分散投資の効果がわかります。

 

結論は

豪ドル/円を軸に円クロスで分散投資するなら南アフリカランド/円が1番マシ

です。

 

正直、円クロス(豪ドル/円や南アフリカランド/円などの○○/円系)だと分散投資の意味が薄かったです。

円クロスは円に影響されることが多いせいですね。。。

 

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ではではー 良き投資ライフを!

 

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