【豪ドルのボラティリティは大きくない】理由と期間別変動率の推移を解説

豪ドル
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こんにちは!豪ドル一筋6年のねくです(@nekutaru)

今回は「豪ドルのボラティリティ」についてお話します。
※ボラティリティとは変動率(豪ドルの値動きの振れ幅)のことです。ボラティリティが大きいと価格変動のリスクが高いと言えます。

結論はこちら!

豪ドルの年間ボラティリティはそんなに大きくない(スワップポイント投資向き)
・日別で見た場合の平常時のボラティリティは小さい(短期トレードには向かない)
・暴落した日のボラティリティは米ドルの1.5倍の大きさ(暴落時のみ短期トレード向き)

豪ドルはボラティリティが大きいという印象だったので、意外な結果になっています。
それでも暴落したその日のボラティリティは非常に大きい(10円とか下がる)ので
ハイレバレッジで長期で持つのはおすすめ出来ません。

結論の詳細は本文をご覧下さい。

 

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豪ドルのボラティリティが大きくないと考える理由

まずは結論です。

最近の豪ドルのボラティリティはそこまで大きくありません

えっ!?って思ったそこのあなた!
やっぱりそう思いますよね。私もびっくりしています。

実のところ、豪ドルのボラティリティはあなたのイメージほど大きくありません。

豪ドルのボラティリティが大きくないと考える理由を説明していきます。

まずは過去11年間の変動率を見ます。

先進国通貨の為替レートの年別ボラティリティの推移(2006-2017)

先進国通貨の為替レートの年別変動率の推移(2006-2017)をご覧下さい。

先進国通貨である、豪ドル、米ドル、NZドル、カナダドルの為替レートの年別変動率をチャートにしました。

リーマンショック時の変動率(ボラティリティ)を見ると

・豪ドルとNZドルのボラティリティが非常に大きく(50%)
・次がカナダドル(38%)
・最も変動が少なかったのは米ドル(22%)

ですが、

2010年以降はどの通貨も変動率にそこまでの差はない

です。

つまり

「豪ドルはボラティリティが大きい」はリーマンショック時のイメージが強く残っているだけで、
リーマンショック時以外は他通貨とそこまでの差はない

と言えます。

わかりやすくするために豪ドルと米ドルだけで比較してみます。

豪ドルと米ドルの為替レートの年別ボラティリティの推移(2006-2017)

豪ドルと米ドルの為替レートの年別ボラティリティの推移(2006-2017)のチャートはこちらです。

チャートを見ると

2008年、2009年は豪ドルのボラティリティが圧倒的に大きいですが、
2010年以降は米ドルの方が大きい時もあり、一概に豪ドルのボラティリティが大きいとは言えません。

米ドルと比較しても

「豪ドルはボラティリティが大きい」はリーマンショック時のイメージが強く残っているだけで、
リーマンショック時以外は他通貨とそこまでの差はない

と言えます。

次に豪ドル26年分の年間ボラティリティを見ていきましょう。

豪ドル26年分の年間ボラティリティ

リーマンショック時(2008,2009年)は45%~50%と飛び抜けて大きいですが、
それ以外の年はやはり10%から25%で収まっています。

やはり、

豪ドルはリーマンショック時のボラティリティは非常に大きいがそれ以外はそこまででもない

ということがわかります。

では、なぜリーマンショック時のボラティリティが高かったのでしょうか?

リーマンショック時のボラティリティが大きい理由

「スワップポイント狙いの投資初心者が大量に買ってバブルが発生したから」

と考えています。

当時はオーストラリアの金利もドンドン上がっており、同時に豪ドルの為替レートも上がっていました。

そこに目をつけた投資初心者はリスク管理をせずにハイレバレッジで豪ドルを買いました。

そうすると「大量のスワップポイント+大幅為替差益」が発生するため、ドンドン買いが入ります。
まさにバブルです。
これが2008年の7月まで続きました。当時の高値は104.48円です。

そこでリーマンショックが起き、

リスク管理をせずにハイレバレッジで豪ドルを買っていた投資初心者から
大量のロスカットが発生します。

ロスカットがさらなるロスカットを呼び、滝のように下落し続けました。

通常大量の売りが一度に起きることはないのですが、強制ロスカットは別です。
売るかしかないためドンドンロスカットされていきます。

そして2008年10月24日最後の大暴落が発生し54.92円で底を打ちます。
なんと、3ヶ月で50円(47.5%)の下落でした。。。

2008年下がり過ぎ、2009年には一気に戻りました。
こうして、2008年と2009年のボラティリティが非常に高くなったのです。

今後ボラティリティが大きくなるのは「投資初心者が買いやすい通貨」

そう考えると、今後ボラティリティが大きくなるのは「投資初心者が買いやすい通貨」です。

誤解を恐れずに言うと、先進国通貨なら「米ドル」、新興国通貨なら「トルコリラ」です。

文句のつけようがない米ドル

米ドルは現時点は全く弱い所が見えないので、文句のつけようがないです。

以下の3点により誰が見ても買いだと思います。

・アメリカ経済が分かりやすく強い
・シェールガスによる資源国化
・政策金利2.0%で高金利通貨の仲間入り(今後も利上げが予測されている)

一方で誰が見ても買いの商品は長くは続かずどこかで暴落するというのも歴史が証明しています。
※買い手が尽きれば価格は上がりません。
ピークはまだまだ先だとは思っています。

今の米ドルは、リーマンショック前の豪ドルを彷彿とさせるんですよね。

いつ何が起きるかはわかりませんが「何か起きた時の年間ボラティリティはかなり高いのでは」と考えています。

米ドルと豪ドルでは様々な条件が異なる(通貨の流通量が多いとか、基軸通貨とか)ので、
シンプルに考えるわけには行きませんが、個人的には警戒しています。

ここで米ドルの為替レートを見てみます(1991年~2018年)

ピークの一つの目安はリーマンショック時高値の120円と考えています。

そのあたりまで上昇した場合は下落の警戒をしても良いかと思います。

ハイリスク・ハイリターンのトルコリラ

2018年9月現在で政策金利24.0%のトルコリラは、金利の高さから相変わらず人気が高いです。

ただし、年間利回りが24%だと考えると相当にハイリスク・ハイリターンな通貨と考えられます。
それを踏まえて取引をするのは良いと思いますが、
リスクを認識しないまま購入するのは非常に危険です。

リスク管理を適切に行わないまま購入する方が多い場合は暴落時のボラティリティは非常に大きいものとなる
と考えています。

【まとめ】豪ドルのボラティリティが大きくないと考える理由

最近の豪ドルのボラティリティは実はそこまで大きくありません

リーマンショック時の変動率を見ると

・豪ドルとNZドルのボラティリティが非常に大きく(50%)
・次がカナダドル(38%)
・最も変動が少なかったのは米ドル(22%)

と豪ドルのボラティリティは大きいですが、2010年以降は

どの通貨も変動率にそこまでの差はない

です。

つまり

「豪ドルはボラティリティが大きい」はリーマンショック時のイメージが強く残っているだけで、
リーマンショック時以外は他通貨とそこまでの差はない

と言えます。

次は豪ドルの月間のボラティリティについて見ていきます。

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豪ドルの月間ボラティリティの推移

豪ドルの月間ボラティリティ(変動率)の推移を見ていきましょう。

結論は年間ボラティリティの時と同様に

最近の豪ドルのボラティリティは実はそこまで大きくない
です。
ですが、月間ボラティリティでは「豪ドルと米ドルの違い」がよりわかりやすくなっています。

まずは豪ドルのみのボラティリティを見ていきます

豪ドル為替レートの月別ボラティリティ推移(2005年7月~2018年8月)

豪ドル為替レートの月別ボラティリティ推移(2005年7月~2018年8月)です。

月単位で見た場合

・リーマンショック前後だと、変動率が大きくて17,8%、小さい月で10%程度
2017年以降は極めて変動率が低く、高くても6%程度

ということがわかります。

そろそろ大きめの変動が来てもおかしくはないので、警戒が必要と考えています。

次は豪ドルと米ドルのボラティリティを比較します。

豪ドルと米ドル為替レートの月別ボラティリティ推移(2005年7月~2018年8月)

豪ドルと米ドル為替レートの月別ボラティリティ推移(2005年7月~2018年8月)です。

豪ドルと米ドルの月間ボラティリティを比較した所

リーマンショック前後はかなりの差があったが、
2016年以降はほぼ差がなくなってきている。
近年、米ドルのボラティリティが大きくなってきている

ということがわかりました。

ただ、豪ドルも米ドルも2017年以降は極めてボラティリティが小さいので変動には要注意です。

【まとめ】豪ドルの月間ボラティリティの推移

結論は年間ボラティリティの時と同様に

豪ドルのボラティリティは実はそこまで大きくない
です。
そして最近の月間ボラティリティの小ささには警戒が必要です。

豪ドルと米ドルの月間ボラティリティを比較した所

リーマンショック前後はかなりの差があったが、
2016年以降はほぼ差がなくなってきている。
近年、米ドルのボラティリティが大きくなってきている

ということがわかりました。

次は豪ドルの日間ボラティリティの推移を見ていきましょう。

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豪ドルの日間ボラティリティの推移

結論から言うと

最近の豪ドルの日間ボラティリティの特徴として

平常時の豪ドルはどんどんボラティリティが小さくなっている。(2%未満)
暴落時のボラティリティは非常に大きい。(最大11.78%)

となっています。

では、豪ドルの日間ボラティリティを以下の2つの観点で見ていきます。

・豪ドル単独の日間ボラティリティの推移
・豪ドルと米ドルの日間ボラティリティの推移を比較

豪ドルの日間ボラティリティの推移

豪ドルの日間ボラティリティの推移です(2005年7月~2018年8月)

飛び抜けてボラティリティが大きい日は

・2008年10月24日のリーマンショックの最後の暴落日(16.81%)
・2016年6月24日のEU離脱の国民投票結果が出た日(11.78%)

の2日です。

平常時は

・2016年までは2%から4%
・2016年以降は2%以下

となっています。

豪ドルのボラティリティの特徴として

平常時の豪ドルはどんどんボラティリティが小さくなっている。(2%未満)
暴落時のボラティリティは非常に大きい。(最大11.78%)

となっており、最近はボラティリティが非常に小さいため
今後の動向には注意が必要です。

飛び抜けてボラティリティが大きい日についてカンタンにおさらいします。

2008年10月24日のリーマンショックの最後の暴落日(16.81%)

2008年10月24日のリーマンショックの最後の暴落日で、16.81%も変動しています。
リーマンショックの下げも落ち着いたと思った頃に突然の下げが起きました。
この日の高値は66円、安値54.92円(史上最安値)で変動幅は11.08円と恐ろしい変動幅ですね!

2016年6月24日のイギリスEU離脱の国民投票結果が出た日(11.78%)

最近の出来事だと
2016年6月24日のイギリスEU離脱の国民投票結果が出た日です。
世論調査やメディアでは「残留」優勢が伝えられていた所に、まさかの「離脱」
そのショックでユーロや高金利通貨を中心に暴落が発生しました。

この日の高値は81.55円、安値71.95円で変動幅は9.6円、変動率は11.78%でした。
リーマンショック後最大の大暴落でした。

豪ドル暴落時まとめ

豪ドルが暴落した2日を見ると、ある特徴が見えてきます。

それは「想定外の出来事」だということです。

・リーマンショックの下落が終わったと思って油断していた2008年10月24日
・イギリスがEU離脱しないと思っていた2016年6月24日

どちらも市場が予想しない時に大幅に動いています。

どんな想定外もありうると意識する必要があります。

【まとめ】豪ドルの日間ボラティリティの推移

最近の豪ドルの日間ボラティリティの特徴として

平常時の豪ドルはどんどんボラティリティが小さくなっている。(2%未満)
暴落時のボラティリティは非常に大きい。(最大11.78%)

となっており、最近はボラティリティが非常に小さく暴落も来ていないため
今後の動向には注意が必要です。

次は、豪ドルと米ドルの日間ボラティリティの推移を比較します。

豪ドルと米ドルの日間ボラティリティの推移を比較

豪ドルと米ドルの日間ボラティリティの推移を比較します。

このチャートからわかることは、日単位でボラティリティを考えた時に

・2012年より前は豪ドルと米ドルのボラティリティの差は大きい
・2012年より後はその差がドンドン小さくなっていて、最近では暴落時以外は大差なし
・2016年6月24日のイギリスEU離脱決定時のような大事件(暴落)時は豪ドルのボラティリティが大きい

ということです。

つまり、豪ドルと米ドルの日間ボラティリティを比較すると

平常時⇒大差なし。どちらもボラティリティが小さくなってきている
暴落時⇒豪ドルの方が米ドルよりもボラティリティが大きい(1.5倍ほど)

と言えます。

次は豪ドルのボラティリティを踏まえた投資手法をお話します。

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豪ドルのボラティリティを踏まえた投資戦略は?

豪ドルのボラティリティを踏まえた投資戦略はこちら

短期トレード ⇒ 暴落時に売り
長期トレード ⇒ 攻めるならレバ4倍。守るならレバ2倍で長期保有

それぞれ説明します。

豪ドルの短期トレード戦略

豪ドルの短期トレードをするなら、「暴落時に売り」です。

理由は2つです。

・豪ドルは暴落時に米ドルの1.5倍動く
・平常時は豪ドルと米ドルのボラティリティに大差なし
短期トレードはボラティリティが大きくないと話になりません。
だから、平常時は豪ドルを取引するメリットは薄いので、他の通貨や金融商品で勝負しましょう。

ですが、暴落時は別です。
米ドルの1.5倍動くので、暴落時に豪ドルに売りで入れば短期間で値幅が取れます。

よって、豪ドルの短期トレードをするなら、「暴落時に売り」です。

豪ドルの長期トレード戦略

豪ドルの長期トレードの場合、長期保有が基本戦略になります。

その上で

攻めるならレバ4倍。守るならレバ2倍

が良いと考えています。

私自身は守り寄りの運用をしており、
リーマンショック時の最安値55円までは耐えられるレバレッジ(2.7倍)を上限と考えています。

レバレッジ2.7倍の根拠は「豪ドルとFTSE100をレバレッジ込みで比較」をご覧下さい。

攻めた運用をした場合のレバレッジ4倍の根拠はこちらのチャートで説明します。

豪ドルの年間ボラティリティです。
年間のボラティリティは最大でも25%程度なので、レバレッジ4倍なら大暴落以外は耐えることが可能

ただし、大暴落時にはロスカットになるので注意が必要です。

【まとめ】豪ドルのボラティリティを踏まえた投資戦略は?

豪ドルのボラティリティを踏まえた投資戦略はこちら

短期トレード ⇒ 暴落時に売り
長期トレード ⇒ 攻めるならレバ4倍。守るならレバ2倍で長期保有

私自身の投資戦略は「レバレッジ2.7倍を上限とした長期トレード」です。

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【まとめ】豪ドルのボラティリティについて

今回は「豪ドルのボラティリティ」についてお話します。
※ボラティリティと変動率のことです。ボラティリティが大きいと価格変動のリスクが高いと言えます。

結論はこちら!

豪ドルの年間ボラティリティはそんなに大きくない(スワップポイント投資向き)
・日別で見た場合の平常時のボラティリティは小さい(短期トレードには向かない)
・暴落した日のボラティリティは米ドルの1.5倍の大きさ(暴落時のみ短期トレード向き)

豪ドルはボラティリティが大きいという印象だったので、意外な結果になっています。

豪ドルを買うならローレバレッジで長期間保有するスワップポイント狙いの投資がおすすめです。

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メリットはスワップ!デメリットはほぼない(笑)

ではではー 良き投資ライフを(*^^*)

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