こんにちは！投資歴18年のねくです(@nekutaru)
今回はVIX指数(恐怖指数)についてお話します。
推移を時系列でチャートも作成してます。
VIX指数(恐怖指数)一言で言うと「市場における投資家の気持ち」です！
みんなが怖い時は株価は下がります。
つまり
といえます。
この記事は、VIX指数(恐怖指数)を投資へ活かしたい方におすすめです！
高金利通貨(豪ドル/南アフリカランド/メキシコペソ)のチャートとの比較もしています。
ので、高金利通貨へ投資する方も参考にして下さい。
詳しくは本文をご覧下さい。
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VIX指数(恐怖指数)とは
VIX指数(恐怖指数)の意味、ボラティリティとの関係、算出についてお話していきます。
VIX指数(恐怖指数)とは
VIX指数とはボラティリティ・インデックス(Volatility Index)の略です。
別名恐怖指数と呼ばれています。
それは「VIX指数」が「市場参加者の気持ち」を表すからです。
つまり
- VIX指数が高いと市場が荒れそうで怖い ⇒ 株価は下がる
- VIX指数が低いと市場が安定で安心 ⇒ 株価は上がる
ということです。
VIX指数(恐怖指数)が上昇してくると、暴落の可能性が上がるとい言えます。
ボラティリティ(Volatility)の意味とは
さっき、「VIX指数とはボラティリティ・インデックス(Volatility Index)の略」と言いましたが、
「そもそも、ボラティリティ(Volatility)って何？」と思いますよね。
説明します。
ボラティリティ(Volatility)の意味とは
ボラティリティ(Volatility)とは、「値動きの激しさ」を指します。
- 上がったり下がったり忙しい値動きだと、「ボラティリティは高い」
- 全然値段が動かないと「ボラティリティは低い」
と表現します。
ボラティリティが高いとリスクが高いと考えます。
VIX指数(恐怖指数)の算出方法(S&P500のオプション取引から計算)
VIX指数(恐怖指数)の算出方法についてお話します。
VIX指数(恐怖指数)の算出方法
VIX指数(恐怖指数)は、「アメリカのシカゴ・オプション取引所(CBOE)」が、
アメリカの株価指数「S&P500」を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表しています。
オプション取引を元にしているので、少し先の値動きを知るのに役立ちます。
次は、VIX指数(恐怖指数)の推移を時系列でチャートにして見てみましょう。
VIX指数(恐怖指数)の推移を時系列でチャート化
VIX指数(恐怖指数)の推移を時系列でチャートにしました。1992年1月～2018年8月のチャートです。
VIX指数(恐怖指数)の推移を時系列チャートで見る
ここ10年で見ると4つの出来事がありました。
- 2008年9月リーマンショック(VIX指数80)
- 2011年11月 世界同時株安(VIX指数48)
- 2015年9月 中国株の暴落(VIX指数40)
- 2018年2月 米国株の暴落(VIX指数38)
どの出来事でもVIX指数が急上昇しているのがわかります。
では、VIX指数はどれくらいから危険なのでしょうか？
VIX指数(恐怖指数)の危険度の目安
VIX指数(恐怖指数)の危険度の目安としては以下の通りです。
- 80で大暴落(10年から20年に一度) ⇒ 超危険
- 40で暴落(2年に一度) ⇒ 危険
VIX指数(恐怖指数)が40を越えて来る場合は一部手仕舞いし、様子を見ると良いと思います
VIX指数の算出元であるS&P 500の推移を時系列でチャート化
VIX指数の算出元であるS&P 500の推移を時系列でチャート化しました。
1992年1月～2018年8月のチャートです。
ここ10年で見ると3つの下落があります。
- 2008年9月リーマンショック
- 2015年9月 中国株の暴落
- 2018年2月 米国株の暴落
VIX指数が高い時期とS&P 500が下落している時期はほぼ一致します。
次は、VIX指数(恐怖指数)とS&P 500の関係性を見るために、
VIX指数(恐怖指数)とS&P 500の推移を時系列チャートで比較してみましょう。
VIX指数(恐怖指数)とS&Pの推移を時系列チャートで比較
VIX指数(恐怖指数)とS&Pの推移を時系列チャートで比較します。
1993年2月～2018年8月のチャートです。
このチャートからは
「VIX指数(恐怖指数)が高いと、S&P 500は下落する」と言えます。
つまり
- VIX指数が高いと市場が荒れそうで怖い ⇒ 株価は下がる
ということです。
このことから「VIX指数を見ればS&P 500の先行きが予想できる」と言えます。
「S&P 500」はアメリカの主要株式指数なので、それはアメリカ経済を指すと言えます。
さらにグローバル化が進んだ現代では、アメリカ以外の国の経済もアメリカ経済と連動します。
つまり
といえます。
次は、VIX指数(恐怖指数)と高金利通貨(豪ドル等)の推移を時系列チャートで比較します。
VIX指数(恐怖指数)と高金利通貨(豪ドル等)の推移を時系列チャートで比較
VIX指数(恐怖指数)と高金利通貨(豪ドル/南アフリカランド/メキシコペソ/トルコリラ)の推移を時系列チャートで比較します。
2008年7月～2018年8月のチャートです。
ここ10年で見ると4つの出来事がありました。
- 2008年9月リーマンショック(VIX指数80)
- 2010年5月ギリシャショック+P&G株価誤発注ショック(VIX指数41)
- 2011年11月 世同時株安(VIX指数48)
- 2015年9月 中国株の暴落(VIX指数40)
どの出来事でもVIX指数の上昇と高金利通貨の下落はセットになっています。
つまり
と言えます。
これは「VIX指数を見れば世界経済の先行きが予想できる」ことが理由です。
高金利通貨の価格というのはほぼ世界経済の先行きに連動します。
なぜなら世界経済が悪いときには
- リスクの小さい資産(円、ドル、ユーロ)にお金が集まり
- リスクが大きい資産(高金利通貨)からお金が流れ出る
からです。
まとめると
ということです。
おわりに
今回はVIX指数(恐怖指数)についてお話しました。
VIX指数(恐怖指数)を一言で言うと「市場における投資家の気持ち」です！
みんなが怖い時は株価は下がります。
この記事の結論は
VIX指数を見れば世界経済及び、高金利通貨の下落が予測できる
です。
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